PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRKX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRKX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIRKX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRKX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		0.20%12.48%6.08%11.48%-15.21%6.75%11.46%15.90%-3.50%10.75%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, LIRKX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции LIRKX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 5.60% против 19.48% соответственно.

LIRKX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.62%
1 год
10.61%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.60%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с LIRKX:
LIRKX с VTINXLIRKX с PTDIXLIRKX с PDAHXLIRKX с FRKMXLIRKX с PMTIXLIRKX с TDIFXLIRKX с FRAMX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий LIRKX и NASDX

LIRKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Доходность на риск

LIRKX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRKX
Ранг доходности на риск LIRKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRKX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRKXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.04

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.63

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.87

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

7.07

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRKX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRKX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRKX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRKXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.29

+0.46

Корреляция

Корреляция между LIRKX и NASDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRKX и NASDX

Дивидендная доходность LIRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.88%3.89%2.06%2.67%2.75%2.74%1.98%2.48%2.50%2.28%2.53%2.98%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LIRKX и NASDX

Максимальная просадка LIRKX за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRKX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRKXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-83.16%

+62.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-12.70%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-35.33%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.46%

-35.33%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-8.91%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-34.59%

+31.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.37%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRKX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) составляет 2.81%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что LIRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRKXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.54%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

12.89%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

22.75%

-15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

23.07%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

22.63%

-15.15%