PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRAX с VIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - LIRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, LIRAX returned 5.66%/yr vs 13.24%/yr for VIG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.66% против 13.24% соответственно.

LIRAX

1 день
1.17%
1 месяц
-0.00%
С начала года
4.83%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.84%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.66%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
2.11%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.52%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRAX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		4.83%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between LIRAX and VIG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.81

The correlation between LIRAX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с SPYLIRAX с VFV.TOLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с IRSOX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

LIRAX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIRAXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.80

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.61

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.32

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

9.34

+3.49

LIRAX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и VIG

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRAXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-46.81%

+26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-7.91%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-14.95%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-20.39%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

-31.72%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.33%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.51%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.96%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и VIG

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRAXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.93%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

7.78%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

10.19%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

14.25%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

16.06%

-8.53%

Сравнение комиссий LIRAX и VIG

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и VIG

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.37%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

LIRAX and VIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.93%) compared to LIRAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, LIRAX dropped -20.67% vs VIG's -46.81%.

LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRAX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор