Сравнение LIRAX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.40% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.13% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.92% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.92%.
LIRAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 5.31%
PDEJX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и PDEJX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.
Доходность на риск
LIRAX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
LIRAX
PDEJX
Сравнение LIRAX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.09 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.93 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.31 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.81 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и PDEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и PDEJX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PDEJX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.52% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.58% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и PDEJX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, примерно равная максимальной просадке PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -20.45% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.45% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -16.83% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -2.58% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.90% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.21% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и PDEJX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеют волатильность 2.73% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.86% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.34% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 7.53% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 8.86% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 8.86% | -1.39% |