Сравнение LIRAX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 10.08% соответственно.
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и LTRIX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
LIRAX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
LIRAX
LTRIX
Сравнение LIRAX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.54 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 6.65 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и LTRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и LTRIX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и LTRIX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -51.39% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -10.65% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -26.25% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -31.56% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -5.57% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -7.26% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.23% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и LTRIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.79%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.45% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 8.47% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 14.51% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 14.57% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 14.79% | -7.32% |