Сравнение LIRAX с FRKMX
LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LIRAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- 5.30%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.49%
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIRAX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 5.30% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 4.66% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Correlation
The correlation between LIRAX and FRKMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between LIRAX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIRAX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
LIRAX
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LIRAX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIRAX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и FRKMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIRAX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и FRKMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIRAX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | — | — |
Сравнение комиссий LIRAX и FRKMX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и FRKMX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FRKMX в 103.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.36% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LIRAX and FRKMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для LIRAX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор