PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRAX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRAX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		0.13%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции LIRAX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 5.29% против 3.93% соответственно.

LIRAX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.47%
1 год
10.32%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.29%
10 лет*
5.29%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с FASGX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий LIRAX и FIKFX

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

LIRAX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRAXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.30

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.20

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

9.11

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRAX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRAXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.96

-0.25

Корреляция

Корреляция между LIRAX и FIKFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и FIKFX

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.53%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и FIKFX

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRAXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-15.03%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-3.32%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-15.03%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

-15.03%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.37%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.74%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.80%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и FIKFX

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRAXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.05%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.85%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

4.39%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.07%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

4.40%

+3.07%