Сравнение LIRAX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.40% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIRAX показывает доходность 0.40%, а FFFCX немного выше – 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIRAX имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции FFFCX немного впереди с 5.51%.
LIRAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 5.31%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и FFFCX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
LIRAX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
LIRAX
FFFCX
Сравнение LIRAX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.73 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.41 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.39 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.45 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.67 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и FFFCX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.52% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и FFFCX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -36.88% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.00% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -18.35% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -18.35% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -2.82% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -4.60% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.01% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и FFFCX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.59% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 3.56% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 5.56% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 6.33% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 6.28% | +1.19% |