Сравнение LIPKX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
LIPKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LIPKX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIPKX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPKX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K | -3.99% | 20.71% | 12.88% | 21.38% | -18.34% | 18.74% | 14.28% | 26.78% | -7.81% | 21.43% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LIPKX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции LIPKX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.97% соответственно.
LIPKX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.25%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIPKX и VTMFX
И LIPKX, и VTMFX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIPKX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
LIPKX
VTMFX
Сравнение LIPKX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIPKX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.94 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.73 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 8.12 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIPKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между LIPKX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIPKX и VTMFX
Дивидендная доходность LIPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPKX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K | 2.94% | 2.82% | 0.01% | 2.14% | 2.08% | 2.20% | 1.11% | 3.33% | 2.42% | 2.36% | 1.60% | 3.17% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LIPKX и VTMFX
Максимальная просадка LIPKX за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPKX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIPKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -28.49% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -6.82% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -17.40% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -21.87% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -4.00% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.57% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.45% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIPKX и VTMFX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LIPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIPKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 2.86% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 4.82% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 8.55% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 8.51% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 9.10% | +7.34% |