Сравнение LIPKX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
LIPKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LIPKX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIPKX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPKX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K | -1.21% | 20.71% | 12.88% | 21.38% | -18.34% | 18.74% | 14.28% | 26.78% | -7.81% | 21.43% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LIPKX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции LIPKX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.36% соответственно.
LIPKX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.57%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIPKX и VFAIX
LIPKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIPKX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
LIPKX
VFAIX
Сравнение LIPKX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIPKX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.14 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.32 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.26 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 0.78 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIPKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.14 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.23 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между LIPKX и VFAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIPKX и VFAIX
Дивидендная доходность LIPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPKX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K | 2.86% | 2.82% | 0.01% | 2.14% | 2.08% | 2.20% | 1.11% | 3.33% | 2.42% | 2.36% | 1.60% | 3.17% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIPKX и VFAIX
Максимальная просадка LIPKX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPKX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIPKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -78.64% | +44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -14.72% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -25.71% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -44.37% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -11.94% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -18.69% | +14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.92% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIPKX и VFAIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Class K (LIPKX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что LIPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIPKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.84% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 11.74% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 19.94% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 19.42% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 22.63% | -6.17% |