PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIPIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIPIX с WFSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

LIPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LIPIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIPIX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		-4.03%20.70%15.61%21.25%-18.33%18.68%14.23%26.72%-7.86%21.38%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, LIPIX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции LIPIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.92% соответственно.

LIPIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.72%
1 год
16.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.47%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с LIPIX:
LIPIX с FHAPXLIPIX с VOOLIPIX с VFIFXLIPIX с BDJLIPIX с FASGXLIPIX с LIVIXLIPIX с ECAT
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий LIPIX и WFSPX

LIPIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

LIPIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIPIX
Ранг доходности на риск LIPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIPIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIPIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIPIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIPIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIPIXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.47

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

7.15

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIPIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIPIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIPIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIPIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.13

+0.44

Корреляция

Корреляция между LIPIX и WFSPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIPIX и WFSPX

Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIPIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional		2.89%2.77%2.45%2.10%2.03%2.15%1.08%3.29%2.37%2.31%1.57%3.12%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок LIPIX и WFSPX

Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIPIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-58.21%

+23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.11%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-24.51%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-33.74%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-6.51%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-12.84%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.53%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LIPIX и WFSPX

BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.05% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIPIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.17%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.44%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.21%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.88%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

18.00%

-1.56%