Сравнение LIPIX с VFAIX
LIPIX (BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - LIPIX is a Target Retirement Date fund tracking the BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD), while VFAIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LIPIX returned 11.99%/yr vs 12.42%/yr for VFAIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIPIX charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for VFAIX.
Доходность
Сравнение доходности LIPIX и VFAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIPIX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LIPIX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции VFAIX немного впереди с 12.42%.
LIPIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 11.99%
VFAIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам LIPIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPIX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional | 12.45% | 20.70% | 15.61% | 21.25% | -18.33% | 18.68% | 14.23% | 26.72% | -7.86% | 21.38% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -5.08% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Correlation
The correlation between LIPIX and VFAIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between LIPIX and VFAIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIPIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
LIPIX
VFAIX
Сравнение LIPIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIPIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.06 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.29 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 0.76 | +13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIPIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.29 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.23 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок LIPIX и VFAIX
Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и VFAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIPIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -78.64% | +44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -14.72% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -17.31% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -25.71% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -44.37% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.97% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -18.61% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.51% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIPIX и VFAIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что LIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIPIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.07% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.98% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 14.68% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 19.33% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 22.60% | -6.09% |
Сравнение комиссий LIPIX и VFAIX
LIPIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIPIX и VFAIX
Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VFAIX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPIX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional | 2.47% | 2.77% | 2.45% | 2.10% | 2.03% | 2.15% | 1.08% | 3.29% | 2.37% | 2.31% | 1.57% | 3.12% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIPIX and VFAIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIPIX has higher volatility (3.76%) compared to VFAIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, LIPIX dropped -34.29% vs VFAIX's -78.64%.
LIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIPIX и VFAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор