Сравнение LIPIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
LIPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2050 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LIPIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIPIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPIX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional | -4.03% | 20.70% | 15.61% | 21.25% | -18.33% | 18.68% | 14.23% | 26.72% | -7.86% | 21.38% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LIPIX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции LIPIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 12.12% соответственно.
LIPIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.47%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIPIX и VFAIX
LIPIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIPIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
LIPIX
VFAIX
Сравнение LIPIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIPIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.08 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.25 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.02 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -0.07 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIPIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.08 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.22 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между LIPIX и VFAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIPIX и VFAIX
Дивидендная доходность LIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPIX BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional | 2.89% | 2.77% | 2.45% | 2.10% | 2.03% | 2.15% | 1.08% | 3.29% | 2.37% | 2.31% | 1.57% | 3.12% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIPIX и VFAIX
Максимальная просадка LIPIX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIPIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIPIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -78.64% | +44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -14.72% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -25.71% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -44.37% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -13.82% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -18.69% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.86% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIPIX и VFAIX
BlackRock LifePath Index 2050 Fund Institutional (LIPIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что LIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIPIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.20% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 11.53% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 19.86% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.40% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 22.62% | -6.18% |