PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIMIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIMIX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LIMIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIMIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		-3.63%7.51%15.44%26.03%-35.23%25.39%29.59%41.84%-10.15%21.10%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, LIMIX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции LIMIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.72% соответственно.

LIMIX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-6.94%
1 год
12.45%
3 года*
12.86%
5 лет*
2.68%
10 лет*
9.54%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tran Capital Focused Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с LIMIX:
LIMIX с XLKLIMIX с ACIHXLIMIX с ADXLIMIX с AMRGXLIMIX с BBLIXLIMIX с BLUEXLIMIX с FCGSX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий LIMIX и TVRIX

LIMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
LIMIX
Tran Capital Focused Fund

Доходность на риск

LIMIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIMIX
Ранг доходности на риск LIMIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIMIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIMIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIMIXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.97

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.48

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

6.06

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIMIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIMIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIMIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIMIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между LIMIX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIMIX и TVRIX

Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		12.80%12.33%0.12%0.00%11.31%20.68%13.21%15.96%25.90%26.44%26.77%26.69%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIMIX и TVRIX

Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIMIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-39.36%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-8.45%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-24.87%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

-39.36%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-9.20%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.10%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.06%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LIMIX и TVRIX

Tran Capital Focused Fund (LIMIX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что LIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIMIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.44%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

7.84%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

12.61%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

14.46%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.80%

+3.31%