PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIMIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIMIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

LIMIX управляется Lateef. Фонд был запущен 6 сент. 2007 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LIMIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIMIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		-3.63%7.51%15.44%26.03%-35.23%25.39%29.59%41.84%-10.15%21.10%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LIMIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 9.54% против 16.72% соответственно.

LIMIX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-6.94%
1 год
12.45%
3 года*
12.86%
5 лет*
2.68%
10 лет*
9.54%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tran Capital Focused Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с LIMIX:
LIMIX с XLKLIMIX с SWLGXLIMIX с ACIHXLIMIX с ADXLIMIX с AMRGXLIMIX с BBLIXLIMIX с BLUEX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий LIMIX и EFCNX

LIMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
LIMIX
Tran Capital Focused Fund

Доходность на риск

LIMIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIMIX
Ранг доходности на риск LIMIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIMIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIMIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tran Capital Focused Fund (LIMIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIMIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.43

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

3.41

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.84

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.87

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

3.10

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIMIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIMIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIMIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIMIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.43

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между LIMIX и EFCNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIMIX и EFCNX

Дивидендная доходность LIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIMIX
Tran Capital Focused Fund		12.80%12.33%0.12%0.00%11.31%20.68%13.21%15.96%25.90%26.44%26.77%26.69%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIMIX и EFCNX

Максимальная просадка LIMIX за все время составила -48.54%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIMIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-38.34%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-14.32%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-38.34%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

-38.34%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

0.00%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-8.74%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

7.45%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LIMIX и EFCNX

Tran Capital Focused Fund (LIMIX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIMIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

0.00%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

5.20%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

22.14%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

23.15%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.85%

-1.74%