Сравнение LIMI с TURF
LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LIMI charges 0.35%/yr vs 0.44%/yr for TURF.
Доходность
Сравнение доходности LIMI и TURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIMI показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 19.19%.
LIMI
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 33.44%
- 1 год
- 146.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TURF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIMI и TURF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 16.59% | 100.84% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 19.19% | 17.05% |
Correlation
The correlation between LIMI and TURF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIMI vs. TURF — Ранг доходности на риск
LIMI
TURF
Сравнение LIMI c TURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMI | TURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMI | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 2.48 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок LIMI и TURF
Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки TURF в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и TURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIMI | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -6.84% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -2.84% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -1.53% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMI и TURF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIMI | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 16.47% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.40% | 16.47% | +24.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.40% | 16.47% | +24.93% |
Сравнение комиссий LIMI и TURF
LIMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TURF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMI и TURF
Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TURF в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.46% | 0.54% | 8.14% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.25% | 1.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIMI and TURF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TURF.
TURF has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.46% for LIMI.
They also come from different issuers: Themes and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for LIMI and 0.44% for TURF.
Подберите оптимальное распределение для LIMI и TURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор