PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIMI с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIMI с LIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both Commodity Producers Equities funds - LIMI tracks the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index while LIT tracks the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past year, LIMI returned 160.78% vs 135.24% for LIT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LIMI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности LIMI и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIMI показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 30.84%.

LIMI

1 день
-2.97%
1 месяц
-7.76%
С начала года
19.24%
6 месяцев
32.07%
1 год
160.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIMI и LIT

2026 (YTD)20252024
LIMI
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF		19.24%91.22%-1.18%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%3.64%

Correlation

The correlation between LIMI and LIT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between LIMI and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с LIMI:
LIMI с COPALIMI с CSNRLIMI с BATTLIMI с CLODLIMI с EMETLIMI с GNRLIMI с URAN
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

LIMI vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIMI
Ранг доходности на риск LIMI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIMI c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIMILITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
4.16

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.45

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

10.37

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.57

35.19

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIMI vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIMI на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIMI и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIMILITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

4.16

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.27

+1.24

Просадки

Сравнение просадок LIMI и LIT

Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIMILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-65.91%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-13.11%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-8.53%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-33.63%

+20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

3.86%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LIMI и LIT

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что LIMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIMILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

8.67%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.23%

22.00%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

32.68%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.41%

31.83%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.41%

30.66%

+10.75%

Сравнение комиссий LIMI и LIT

LIMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIMI и LIT

Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности LIT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIMI
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF		0.45%0.54%8.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIMI and LIT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIMI has higher volatility (9.74%) compared to LIT (8.67%). In terms of maximum drawdown, LIMI dropped -43.77% vs LIT's -65.91%.

On 1-year performance, LIMI leads with 160.78% vs 135.24% for LIT. On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 160.78% return vs 135.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

LIMI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.37% for LIT.

LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for LIMI and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIMI и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор