Сравнение LIMI с ICOP
LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds - LIMI tracks the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index while ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, LIMI returned 160.78% vs 102.60% for ICOP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIMI charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности LIMI и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIMI показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 27.29%.
LIMI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 19.24%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 160.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOP
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 27.29%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 102.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIMI и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 19.24% | 91.22% | -1.18% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 27.29% | 78.01% | -17.61% |
Correlation
The correlation between LIMI and ICOP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between LIMI and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIMI vs. ICOP — Ранг доходности на риск
LIMI
ICOP
Сравнение LIMI c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIMI | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.03 | 3.95 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 14.50 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIMI | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 2.77 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.08 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LIMI и ICOP
Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIMI | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -38.67% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -26.13% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -3.29% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -11.67% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 7.10% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMI и ICOP
Текущая волатильность для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) составляет 9.74%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что LIMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIMI | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 13.69% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 32.28% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 37.29% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.41% | 33.77% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.41% | 33.77% | +7.64% |
Сравнение комиссий LIMI и ICOP
LIMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMI и ICOP
Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ICOP в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.63% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.45% | 0.54% | 8.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIMI and ICOP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOP has higher volatility (13.69%) compared to LIMI (9.74%). In terms of maximum drawdown, LIMI dropped -43.77% vs ICOP's -38.67%.
On 1-year performance, LIMI leads with 160.78% vs 102.60% for ICOP. On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LIMI has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 160.78% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.
ICOP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.45% for LIMI.
LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for LIMI and 0.47% for ICOP.
LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIMI и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор