PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIMI с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIMI с FTRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Commodity Producers Equities funds - LIMI tracks the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index while FTRI tracks the Indxx Global Natural Resources Income Index. Both are passively managed. Over the past year, LIMI returned 146.39% vs 27.50% for FTRI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LIMI charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности LIMI и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIMI показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 11.10%.

LIMI

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.38%
С начала года
16.59%
6 месяцев
33.44%
1 год
146.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIMI и FTRI

2026 (YTD)20252024
LIMI
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF		16.59%91.22%-1.18%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-10.76%

Correlation

The correlation between LIMI and FTRI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с LIMI:
LIMI с LITLIMI с COPALIMI с CSNRLIMI с CLODLIMI с EMETLIMI с URALIMI с URAN
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

LIMI vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIMI
Ранг доходности на риск LIMI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIMI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIMI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIMI c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIMIFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
1.60

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.05

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.40

2.33

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

6.61

+12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIMI vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIMI на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIMI и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIMIFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

1.60

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.48

+0.96

Просадки

Сравнение просадок LIMI и FTRI

Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, примерно равная максимальной просадке FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIMIFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-43.82%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-11.87%

-11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-8.92%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-8.47%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.17%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LIMI и FTRI

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LIMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIMIFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.37%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.23%

14.07%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

17.31%

+26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.40%

20.76%

+20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

22.02%

+19.38%

Сравнение комиссий LIMI и FTRI

LIMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIMI и FTRI

Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FTRI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
LIMI
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF		0.46%0.54%8.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIMI and FTRI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIMI has higher volatility (9.85%) compared to FTRI (5.37%). In terms of maximum drawdown, LIMI dropped -43.77% vs FTRI's -43.82%.

On 1-year performance, LIMI leads with 146.39% vs 27.50% for FTRI. On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 146.39% return vs 27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.46% for LIMI.

LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for LIMI and 0.70% for FTRI.

LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIMI и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор