PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIHIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIHIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

LIHIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2045 Custom Benchmark. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LIHIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIHIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIHIX
BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional		-0.93%19.01%11.80%20.26%-18.10%17.74%13.93%26.15%-7.55%21.02%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, LIHIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции LIHIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.97% соответственно.

LIHIX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.11%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.06%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LIHIX:
LIHIX с FSELXLIHIX с ASFYXLIHIX с ECATLIHIX с FASGXLIHIX с FCQTXLIHIX с FFFAXLIHIX с FFFCX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий LIHIX и VTMFX

LIHIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LIHIX
BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LIHIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIHIX
Ранг доходности на риск LIHIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIHIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIHIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIHIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIHIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIHIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIHIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.94

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.73

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

8.12

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIHIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIHIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIHIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIHIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Корреляция

Корреляция между LIHIX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIHIX и VTMFX

Дивидендная доходность LIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIHIX
BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional		2.81%2.78%0.01%2.19%2.01%2.29%1.09%3.32%2.43%2.29%1.55%3.11%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LIHIX и VTMFX

Максимальная просадка LIHIX за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIHIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIHIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-28.49%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-6.82%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-17.40%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-21.87%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-4.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.57%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.45%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LIHIX и VTMFX

BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LIHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIHIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

2.86%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

4.82%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

8.55%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

8.51%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

9.10%

+6.62%