Сравнение LIHIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
LIHIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2045 Custom Benchmark. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LIHIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIHIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIHIX BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional | -0.93% | 19.01% | 11.80% | 20.26% | -18.10% | 17.74% | 13.93% | 26.15% | -7.55% | 21.02% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LIHIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции LIHIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.06% против 13.92% соответственно.
LIHIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.06%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIHIX и WFSPX
LIHIX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIHIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
LIHIX
WFSPX
Сравнение LIHIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIHIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.47 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.49 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 7.15 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIHIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между LIHIX и WFSPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIHIX и WFSPX
Дивидендная доходность LIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIHIX BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional | 2.81% | 2.78% | 0.01% | 2.19% | 2.01% | 2.29% | 1.09% | 3.32% | 2.43% | 2.29% | 1.55% | 3.11% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок LIHIX и WFSPX
Максимальная просадка LIHIX за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIHIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIHIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -58.21% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -12.11% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -24.51% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -33.74% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.51% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -12.84% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.53% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIHIX и WFSPX
BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что LIHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIHIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.17% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.44% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 18.21% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.88% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 18.00% | -2.28% |