PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIHIX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIHIX с FAMRX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

LIHIX (BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - LIHIX is a Target Retirement Date fund tracking the BlackRock LifePath Index 2045 Custom Benchmark, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LIHIX returned 10.98%/yr vs 11.68%/yr for FAMRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIHIX charges 0.14%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности LIHIX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIHIX показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции LIHIX уступали акциям FAMRX по среднегодовой доходности: 10.98% против 11.68% соответственно.

LIHIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
10.04%
С начала года
10.04%
1 год
19.93%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.98%

FAMRX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.08%
1 год
24.09%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIHIX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIHIX
BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional		10.04%19.01%11.80%20.26%-18.10%17.74%13.93%26.15%-7.55%21.02%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		13.08%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between LIHIX and FAMRX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.97

The correlation between LIHIX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с LIHIX:
LIHIX с FSELXLIHIX с FRQHXLIHIX с ECATLIHIX с WFSPXLIHIX с ASFYXLIHIX с FRHMXLIHIX с LTRIX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

LIHIX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIHIX
Ранг доходности на риск LIHIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIHIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIHIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIHIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIHIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIHIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIHIX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIHIXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.87

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.57

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.66

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

11.44

-0.86

LIHIX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIHIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIHIX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIHIX и FAMRX

Максимальная просадка LIHIX за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIHIX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIHIXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-58.65%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.33%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-15.35%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-26.00%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-30.96%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.01%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-12.29%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.16%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LIHIX и FAMRX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional (LIHIX) составляет 4.65%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что LIHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIHIXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.82%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.23%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

13.28%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

14.83%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

15.26%

+0.42%

Сравнение комиссий LIHIX и FAMRX

LIHIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIHIX и FAMRX

Дивидендная доходность LIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FAMRX в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.92%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
LIHIX
BlackRock LifePath Index 2045 Fund Institutional		2.53%2.78%0.01%2.19%2.01%2.29%1.09%3.32%2.43%2.29%1.55%3.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, LIHIX and FAMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMRX has higher volatility (5.82%) compared to LIHIX (4.65%). In terms of maximum drawdown, LIHIX dropped -33.31% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIHIX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор