PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFLX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIFLX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

LIFLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LIFLX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIFLX и TWEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		-1.67%19.02%21.38%14.33%-9.71%28.30%5.17%5.19%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, LIFLX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

LIFLX

1 день
2.25%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.35%
1 год
16.86%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с LIFLX:
LIFLX с IVVLIFLX с PSECXLIFLX с ACIIXLIFLX с ACTIXLIFLX с FBLEXLIFLX с HDCTXLIFLX с LAFFX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий LIFLX и TWEIX

LIFLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund

Доходность на риск

LIFLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFLX
Ранг доходности на риск LIFLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFLXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.35

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

4.91

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFLX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFLX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFLX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFLXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между LIFLX и TWEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFLX и TWEIX

Дивидендная доходность LIFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		0.67%0.66%2.21%0.00%38.99%27.93%6.48%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок LIFLX и TWEIX

Максимальная просадка LIFLX за все время составила -47.12%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFLX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIFLXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.12%

-39.30%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-8.86%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-13.69%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.90%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.17%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFLX и TWEIX

Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LIFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIFLXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.04%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.12%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

11.60%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

10.71%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

13.35%

+10.42%