PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFLX с LALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIFLX с LALDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIFLX (Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund) and LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both mutual funds - LIFLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while LALDX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, LIFLX returned 9.38%/yr vs 1.97%/yr for LALDX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LIFLX charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for LALDX.

Доходность

Сравнение доходности LIFLX и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIFLX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью 0.70%.

LIFLX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.27%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.24%
1 год
15.73%
3 года*
19.10%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—

LALDX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.96%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.97%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIFLX и LALDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		1.36%19.02%21.38%14.33%-9.71%28.30%5.17%5.19%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.70%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%1.42%

Correlation

The correlation between LIFLX and LALDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.09

The correlation between LIFLX and LALDX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с LIFLX:
LIFLX с IVVLIFLX с LAVLXLIFLX с ACIIXLIFLX с LLDYXLIFLX с AVERXLIFLX с HDCTXLIFLX с NEIMX
Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV

Доходность на риск

LIFLX vs. LALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFLX
Ранг доходности на риск LIFLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFLX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFLXLALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.72

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.91

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.30

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

13.66

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFLX vs. LALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFLX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALDX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFLX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFLXLALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.28

-0.78

Просадки

Сравнение просадок LIFLX и LALDX

Максимальная просадка LIFLX за все время составила -47.12%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFLX и LALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFLXLALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.12%

-10.58%

-36.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-1.29%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-1.29%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-7.60%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.26%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-0.82%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.31%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFLX и LALDX

Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что LIFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFLXLALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.81%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

1.93%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

2.47%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

2.70%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

2.61%

+20.92%

Сравнение комиссий LIFLX и LALDX

LIFLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LALDX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFLX и LALDX

Дивидендная доходность LIFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности LALDX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.96%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		0.65%0.66%2.21%0.00%38.99%27.93%6.48%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIFLX and LALDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIFLX has higher volatility (2.67%) compared to LALDX (0.81%). In terms of maximum drawdown, LIFLX dropped -47.12% vs LALDX's -10.58%.

LALDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIFLX и LALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор