PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFLX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIFLX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

LIFLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LIFLX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIFLX и IVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		-1.67%19.02%21.38%14.33%-9.71%28.30%5.17%5.19%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, LIFLX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

LIFLX

1 день
2.25%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.35%
1 год
16.86%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LIFLX:
LIFLX с LGLIXLIFLX с TOWFXLIFLX с VALAXLIFLX с ACTIXLIFLX с FBLEXLIFLX с HDCTXLIFLX с LALDX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий LIFLX и IVV

LIFLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

LIFLX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFLX
Ранг доходности на риск LIFLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFLX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFLXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

7.28

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFLX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFLX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFLX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFLXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между LIFLX и IVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFLX и IVV

Дивидендная доходность LIFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIFLX
Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund		0.67%0.66%2.21%0.00%38.99%27.93%6.48%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок LIFLX и IVV

Максимальная просадка LIFLX за все время составила -47.12%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFLX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

LIFLXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.12%

-55.25%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.06%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-24.53%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.57%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-10.84%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.55%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFLX и IVV

Текущая волатильность для Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) составляет 4.52%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LIFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIFLXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.34%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.47%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

18.31%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.89%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

18.03%

+5.74%