Сравнение LIFLX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

LIFLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LIFLX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIFLX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LIFLX Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund	-1.67%	19.02%	21.38%	14.33%	-9.71%	28.30%	5.17%	5.19%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	7.99%

Доходность по периодам

С начала года, LIFLX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

LIFLX

1 день: 2.25%

1 месяц: -4.57%

С начала года: -1.67%

6 месяцев: 0.35%

1 год: 16.86%

3 года*: 17.86%

5 лет*: 10.22%

10 лет*: —

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с LIFLX:

LIFLX с IVV LIFLX с LAFFX LIFLX с LAVLX LIFLX с PSECX LIFLX с ACIIX LIFLX с ACTIX LIFLX с FBLEX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий LIFLX и SWLVX

LIFLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

LIFLX

Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

LIFLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LIFLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LIFLX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	1.01	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	1.47	+0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.22	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.50	1.44	+0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.51	6.76	-0.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFLX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFLX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFLX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LIFLX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	1.01	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.62	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.50	-0.01

Корреляция

Корреляция между LIFLX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFLX и SWLVX

Дивидендная доходность LIFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LIFLX Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund	0.67%	0.66%	2.21%	0.00%	38.99%	27.93%	6.48%	0.61%	0.00%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%

Просадки

Сравнение просадок LIFLX и SWLVX

Максимальная просадка LIFLX за все время составила -47.12%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFLX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LIFLX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.12%	-38.34%	-8.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.95%	-11.82%	-0.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.94%	-19.05%	-3.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.04%	-4.82%	-1.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.38%	-4.93%	-1.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	2.51%	+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFLX и SWLVX

Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund (LIFLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.52% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LIFLX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.52%	4.47%	+0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.18%	8.30%	-0.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.93%	15.74%	+0.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.48%	14.85%	+1.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.77%	18.67%	+5.10%

Сравнение LIFLX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности LIFLX и SWLVX

Сравнение доходности по годам LIFLX и SWLVX

Доходность по периодам

LIFLX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LIFLX и SWLVX

Доходность на риск

LIFLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

LIFLX

SWLVX

Сравнение LIFLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LIFLX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFLX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок LIFLX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LIFLX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)