PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIFE.TO с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIFE.TO с VRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

LIFE.TO и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LIFE.TO и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIFE.TO и VRP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		-4.24%12.76%2.20%4.15%0.41%19.76%7.65%25.02%-4.95%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		1.50%2.42%20.65%7.92%-2.52%3.26%3.33%13.00%2.09%
Разные валюты инструментов

LIFE.TO торгуется в CAD, в то время как VRP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LIFE.TO показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 1.50%.

LIFE.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.37%
3 года*
4.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

VRP

1 день
0.28%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.87%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.52%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с LIFE.TO:
LIFE.TO с SURILIFE.TO с XHC.TOLIFE.TO с PRM.TOLIFE.TO с VHTLIFE.TO с VDY.TOLIFE.TO с HYLD.TOLIFE.TO с IBBQ
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Сравнение комиссий LIFE.TO и VRP

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

LIFE.TO vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIFE.TO
Ранг доходности на риск LIFE.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFE.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFE.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFE.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIFE.TO c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFE.TOVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.46

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.63

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.37

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

1.09

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIFE.TO vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIFE.TO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIFE.TO и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFE.TOVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между LIFE.TO и VRP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIFE.TO и VRP

Дивидендная доходность LIFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности VRP в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		12.73%11.83%10.90%9.24%8.20%6.46%7.09%6.33%4.84%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.51%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок LIFE.TO и VRP

Максимальная просадка LIFE.TO за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки VRP в -40.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIFE.TO и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

LIFE.TOVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-46.04%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-3.95%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-13.76%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-1.46%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-2.34%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

0.80%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LIFE.TO и VRP

Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что LIFE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIFE.TOVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.16%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

4.02%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

6.35%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

7.67%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.41%

+0.51%