PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIAE с TIPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIAE с TIPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIAE is actively managed, while TIPZ is passively managed. Over the past year, LIAE returned 4.97% vs 5.12% for TIPZ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LIAE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.

Доходность

Сравнение доходности LIAE и TIPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIAE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 2.58%.

LIAE

1 день
-0.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIAE и TIPZ

2026 (YTD)20252024
LIAE
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF		0.84%6.08%-6.04%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%5.87%-3.64%

Correlation

The correlation between LIAE and TIPZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between LIAE and TIPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с LIAE:
LIAE с LIBDLIAE с VTPLIAE с LFBELIAE с IBIHLIAE с IBIILIAE с SCHPLIAE с VTIP
Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с RINFTIPZ с STIP

Доходность на риск

LIAE vs. TIPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIAE
Ранг доходности на риск LIAE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIAE c TIPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIAETIPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.31

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.93

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.36

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

7.37

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIAE vs. TIPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIAE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TIPZ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIAE и TIPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIAETIPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.53

-0.48

Просадки

Сравнение просадок LIAE и TIPZ

Максимальная просадка LIAE за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAE и TIPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIAETIPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.03%

-15.77%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-2.18%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.44%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.33%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.70%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LIAE и TIPZ

LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что LIAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIAETIPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.96%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

2.88%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

3.92%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

6.37%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.58%

5.84%

+0.74%

Сравнение комиссий LIAE и TIPZ

LIAE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIAE и TIPZ

Дивидендная доходность LIAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности TIPZ в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIAE
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF		9.72%10.56%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LIAE and TIPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIAE has higher volatility (1.46%) compared to TIPZ (0.96%). In terms of maximum drawdown, LIAE dropped -7.03% vs TIPZ's -15.77%.

On 1-year performance, TIPZ leads with 5.12% vs 4.97% for LIAE. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIPZ has performed better with a 5.12% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LIAE.

LIAE has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 5.11% for TIPZ.

They also come from different issuers: Stone Ridge and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for LIAE and 0.20% for TIPZ.

TIPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIAE и TIPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор