Сравнение LIAE с PBTP
LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LIAE is actively managed, while PBTP is passively managed. Over the past year, LIAE returned 4.97% vs 4.68% for PBTP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIAE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности LIAE и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIAE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 2.15%.
LIAE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIAE и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.84% | 6.08% | -6.04% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.15% | 5.98% | 0.05% |
Correlation
The correlation between LIAE and PBTP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between LIAE and PBTP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIAE vs. PBTP — Ранг доходности на риск
LIAE
PBTP
Сравнение LIAE c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIAE | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 7.08 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 24.51 | -21.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIAE | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.05 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.30 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок LIAE и PBTP
Максимальная просадка LIAE за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIAE и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIAE | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -5.44% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -0.66% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.02% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.75% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.19% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIAE и PBTP
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что LIAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIAE | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.40% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 1.03% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 1.54% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 2.85% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 2.64% | +3.94% |
Сравнение комиссий LIAE и PBTP
LIAE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIAE и PBTP
Дивидендная доходность LIAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности PBTP в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.72% | 10.56% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.10% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
LIAE and PBTP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAE has higher volatility (1.46%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, LIAE dropped -7.03% vs PBTP's -5.44%.
On 1-year performance, LIAE leads with 4.97% vs 4.68% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIAE has performed better with a 4.97% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for LIAE.
LIAE has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 3.10% for PBTP.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for LIAE and 0.07% for PBTP.
PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIAE и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор