Сравнение LI с WMT
LI (Li Auto Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. LI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LI returned -12.64%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
LI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -23.14%
- 5 лет*
- -12.64%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам LI и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | -15.53% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 11.16% |
Correlation
The correlation between LI and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
LI:
$14.50B
WMT:
$968.20B
LI:
-CN¥1.74
WMT:
$2.88
LI:
0.92
WMT:
1.34
LI:
1.41
WMT:
10.26
LI:
CN¥108.98B
WMT:
$725.31B
LI:
CN¥17.42B
WMT:
$181.16B
LI:
-CN¥2.83B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI vs. WMT — Ранг доходности на риск
LI
WMT
Сравнение LI c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.83 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.82 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI и WMT
Максимальная просадка LI за все время составила -70.65%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.65% | -77.14% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.95% | -15.75% | -41.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.65% | -21.93% | -48.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.65% | -25.74% | -44.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -9.81% | -59.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -14.63% | -25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.41% | 4.94% | +32.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI и WMT
Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 9.86% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 18.49% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 23.67% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.52% | 21.68% | +41.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.32% | 21.73% | +46.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI и WMT
LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Li Auto Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LI и WMT
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
LI and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (15.12%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -70.65% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LI и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор