PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LHYAX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LHYAX с TIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

LHYAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LHYAX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LHYAX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		-1.34%7.44%7.25%9.84%-14.97%6.16%4.56%15.11%-5.10%8.53%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, LHYAX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции LHYAX уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 4.71% против 5.75% соответственно.

LHYAX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.50%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.71%

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett High Yield Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LHYAX:
LHYAX с FFRHXLHYAX с AGGLHYAX с VFIAXLHYAX с SEIXLHYAX с ^GSPCLHYAX с MNHYXLHYAX с SPY
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Сравнение комиссий LHYAX и TIREX

LHYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TIREX в 0.47%.

LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

LHYAX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHYAX
Ранг доходности на риск LHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHYAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHYAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHYAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHYAX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LHYAXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.22

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.41

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.37

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

1.52

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LHYAX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHYAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHYAX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LHYAXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.22

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.29

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.32

+0.82

Корреляция

Корреляция между LHYAX и TIREX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHYAX и TIREX

Дивидендная доходность LHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности TIREX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		6.76%7.13%6.02%5.84%4.60%4.91%5.15%5.47%6.29%5.65%5.85%6.08%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок LHYAX и TIREX

Максимальная просадка LHYAX за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHYAX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

LHYAXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-74.18%

+42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-12.38%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-35.67%

+17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-39.26%

+15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-11.84%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-13.54%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.97%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LHYAX и TIREX

Текущая волатильность для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) составляет 1.61%, в то время как у TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что LHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LHYAXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.60%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

9.11%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

16.12%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

18.84%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

20.13%

-14.41%