PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LHKG.DE с JPY=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LHKG.DE с JPY=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) is China Equities fund tracking the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while JPY=X (USD/JPY) is a currency. Over the past 10 years, LHKG.DE returned 2.55%/yr vs -0.14%/yr for JPY=X. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LHKG.DE и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LHKG.DE торгуется в EUR, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LHKG.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у JPY=X с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции LHKG.DE превзошли акции JPY=X по среднегодовой доходности: 2.55% против -0.14% соответственно.

LHKG.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-8.89%
1 год
2.88%
3 года*
6.17%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
2.55%

JPY=X

1 день
0.76%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.04%
1 год
-0.62%
3 года*
-2.45%
5 лет*
1.10%
10 лет*
-0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LHKG.DE и JPY=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist		-6.38%21.50%20.37%-17.49%-7.90%-6.59%-10.39%16.35%-8.73%22.42%
JPY=X
USD/JPY		1.83%-11.80%6.68%-3.04%6.29%7.43%-8.26%2.14%4.79%-12.32%

Correlation

The correlation between LHKG.DE and JPY=X is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.08

The correlation between LHKG.DE and JPY=X shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist

USD/JPY

Часто сравнивают с LHKG.DE:
LHKG.DE с LCCN.LLHKG.DE с MJMT.DELHKG.DE с AH50.DELHKG.DE с 18MK.DELHKG.DE с XCHA.DELHKG.DE с 36BZ.DELHKG.DE с C024.DE
Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с SPYJPY=X с VOOJPY=X с EWJJPY=X с XMR-USDJPY=X с AAJPY=X с DXJJPY=X с BTC-USD

Доходность на риск

LHKG.DE vs. JPY=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHKG.DE
Ранг доходности на риск LHKG.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHKG.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHKG.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHKG.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHKG.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHKG.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHKG.DE c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LHKG.DEJPY=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.08

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.07

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.09

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-0.20

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LHKG.DE vs. JPY=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHKG.DE на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHKG.DE и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LHKG.DEJPY=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LHKG.DE и JPY=X

Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки JPY=X в -20.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и JPY=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LHKG.DEJPY=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.71%

-20.33%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-5.38%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-14.94%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.07%

-20.33%

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-20.33%

-24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-16.73%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-9.57%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

1.85%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LHKG.DE и JPY=X

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LHKG.DEJPY=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

1.25%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

4.65%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

6.06%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

7.51%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

7.30%

+15.17%

Часто задаваемые вопросы

LHKG.DE and JPY=X have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и JPY=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор