Сравнение LHKG.DE с JPY=X
LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) is China Equities fund tracking the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders, while JPY=X (USD/JPY) is a currency. Over the past 5 years, LHKG.DE returned -4.31%/yr vs 1.00%/yr for JPY=X. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LHKG.DE и JPY=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LHKG.DE торгуется в EUR, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LHKG.DE показывает доходность -13.82%, что значительно ниже, чем у JPY=X с доходностью 3.31%.
LHKG.DE
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -13.82%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- —
JPY=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- -0.31%
Сравнение доходности по годам LHKG.DE и JPY=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | -13.82% | 21.50% | 20.39% | -17.50% | -7.92% | -6.59% | -10.39% | 3.35% |
JPY=X USD/JPY | 3.31% | -11.80% | 6.68% | -3.04% | 6.29% | 7.43% | -8.26% | 1.10% |
Correlation
The correlation between LHKG.DE and JPY=X is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHKG.DE vs. JPY=X — Ранг доходности на риск
LHKG.DE
JPY=X
Сравнение LHKG.DE c JPY=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHKG.DE | JPY=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.40 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.94 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHKG.DE и JPY=X
Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки JPY=X в -20.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и JPY=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHKG.DE | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.12% | -20.33% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -5.29% | -16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -14.94% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.09% | -20.33% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.83% | -15.52% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -9.51% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 1.83% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHKG.DE и JPY=X
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHKG.DE | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 1.50% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 4.38% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 5.98% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 7.50% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 7.22% | +16.77% |
Часто задаваемые вопросы
LHKG.DE and JPY=X have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LHKG.DE и JPY=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор