Сравнение LHKG.DE с AH50.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE).
LHKG.DE и AH50.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LHKG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. AH50.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LHKG.DE и AH50.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LHKG.DE и AH50.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | -7.49% | 21.50% | 20.37% | -17.49% | -7.90% | -6.59% | -10.39% | 16.35% | -8.73% | 22.42% |
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.54% | 11.41% | 26.06% | -15.94% | -16.05% | 2.97% | 14.92% | 41.09% | -16.54% | 20.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LHKG.DE показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у AH50.DE с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции LHKG.DE уступали акциям AH50.DE по среднегодовой доходности: 2.79% против 7.29% соответственно.
LHKG.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -16.35%
- 1 год
- -1.12%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 2.79%
AH50.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LHKG.DE и AH50.DE
И LHKG.DE, и AH50.DE имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
LHKG.DE vs. AH50.DE — Ранг доходности на риск
LHKG.DE
AH50.DE
Сравнение LHKG.DE c AH50.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LHKG.DE | AH50.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.92 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.28 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.86 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 7.97 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LHKG.DE | AH50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.92 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LHKG.DE и AH50.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHKG.DE и AH50.DE
Дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности AH50.DE в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 1.63% | 1.50% | 2.18% | 0.17% | 3.78% | 1.35% | 2.46% | 2.58% | 3.04% | 2.30% | 3.38% | 3.88% |
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.28% | 3.00% | 2.24% | 2.80% | 3.06% | 1.67% | 1.80% | 1.65% | 2.56% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LHKG.DE и AH50.DE
Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки AH50.DE в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и AH50.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LHKG.DE | AH50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.71% | -45.20% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -8.24% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.07% | -39.25% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -45.20% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -14.92% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -16.92% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.56% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHKG.DE и AH50.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AH50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LHKG.DE | AH50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.84% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 13.02% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 18.03% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 23.22% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 22.80% | -0.35% |