PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LHKG.DE с AH50.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LHKG.DE и AH50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LHKG.DE и AH50.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist
-7.49%21.50%20.37%-17.49%-7.90%-6.59%-10.39%16.35%-8.73%22.42%
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.54%11.41%26.06%-15.94%-16.05%2.97%14.92%41.09%-16.54%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, LHKG.DE показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у AH50.DE с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции LHKG.DE уступали акциям AH50.DE по среднегодовой доходности: 2.79% против 7.29% соответственно.


LHKG.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-16.35%
1 год
-1.12%
3 года*
3.73%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
2.79%

AH50.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.60%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.78%
1 год
16.71%
3 года*
6.23%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LHKG.DE и AH50.DE

И LHKG.DE, и AH50.DE имеют комиссию равную 0.65%.


Доходность на риск

LHKG.DE vs. AH50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LHKG.DE
Ранг доходности на риск LHKG.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHKG.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHKG.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHKG.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHKG.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHKG.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина

AH50.DE
Ранг доходности на риск AH50.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHKG.DE c AH50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LHKG.DEAH50.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.92

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.28

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.86

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

7.97

-7.64

LHKG.DE vs. AH50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHKG.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AH50.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHKG.DE и AH50.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LHKG.DEAH50.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.92

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.19

Корреляция

Корреляция между LHKG.DE и AH50.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LHKG.DE и AH50.DE

Дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности AH50.DE в 2.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist
1.63%1.50%2.18%0.17%3.78%1.35%2.46%2.58%3.04%2.30%3.38%3.88%
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.28%3.00%2.24%2.80%3.06%1.67%1.80%1.65%2.56%2.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LHKG.DE и AH50.DE

Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки AH50.DE в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и AH50.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LHKG.DEAH50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.71%

-45.20%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-8.24%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.07%

-39.25%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-45.20%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.17%

-14.92%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-16.92%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

2.56%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LHKG.DE и AH50.DE

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AH50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LHKG.DEAH50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.84%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.02%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

18.03%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

23.22%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

22.80%

-0.35%