PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LHKG.DE с XCHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LHKG.DE с XCHA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE).

LHKG.DE и XCHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LHKG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. XCHA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LHKG.DE и XCHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LHKG.DE и XCHA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist		-7.49%21.50%20.37%-17.49%-7.90%-6.59%-10.39%16.35%-8.73%22.42%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.97%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, LHKG.DE показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у XCHA.DE с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции LHKG.DE уступали акциям XCHA.DE по среднегодовой доходности: 2.79% против 7.38% соответственно.

LHKG.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-16.35%
1 год
-1.12%
3 года*
3.73%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
2.79%

XCHA.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.31%
1 год
21.21%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.61%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LHKG.DE:
LHKG.DE с LCCN.LLHKG.DE с MJMT.DELHKG.DE с AH50.DELHKG.DE с AUM5.DELHKG.DE с 18MK.DELHKG.DE с 36BZ.DELHKG.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPYXCHA.DE с ^IXIC

Сравнение комиссий LHKG.DE и XCHA.DE

LHKG.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCHA.DE в 0.50%.

LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

LHKG.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHKG.DE
Ранг доходности на риск LHKG.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHKG.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHKG.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHKG.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHKG.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHKG.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHKG.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LHKG.DEXCHA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.78

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.32

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.54

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

3.07

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LHKG.DE vs. XCHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHKG.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа XCHA.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHKG.DE и XCHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LHKG.DEXCHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.28

-0.16

Корреляция

Корреляция между LHKG.DE и XCHA.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHKG.DE и XCHA.DE

Дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHKG.DE
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist		1.63%1.50%2.18%0.17%3.78%1.35%2.46%2.58%3.04%2.30%3.38%3.88%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LHKG.DE и XCHA.DE

Максимальная просадка LHKG.DE за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHKG.DE и XCHA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LHKG.DEXCHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.71%

-52.27%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-16.43%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.07%

-37.07%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-38.55%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.17%

-11.86%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-22.95%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

8.26%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LHKG.DE и XCHA.DE

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что LHKG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LHKG.DEXCHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.47%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

23.93%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

27.14%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

23.28%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

23.28%

-0.83%