Сравнение LGWS.DE с WTEE.DE
LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
LGWS.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 7.09% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | 11.59% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between LGWS.DE and WTEE.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between LGWS.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
WTEE.DE
Сравнение LGWS.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.80 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 14.72 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.35 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.08 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGWS.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -16.45% | -25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -6.78% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -14.12% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -16.45% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.96% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -2.65% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.75% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и WTEE.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеют волатильность 3.59% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.73% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 8.73% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 10.94% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.50% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 14.99% | +2.94% |
Сравнение комиссий LGWS.DE и WTEE.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.07% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGWS.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.
LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор