Сравнение LGWS.DE с MIVA.DE
LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGWS.DE returned 12.16%/yr vs 7.20%/yr for MIVA.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGWS.DE и MIVA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGWS.DE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у MIVA.DE с доходностью 5.31%.
LGWS.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
MIVA.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам LGWS.DE и MIVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 7.09% | 37.06% | 9.12% | 14.07% | -5.04% | 19.93% | -7.89% | 19.62% | -14.49% | 2.66% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.31% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 24.17% | -4.44% | 1.75% |
Correlation
The correlation between LGWS.DE and MIVA.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between LGWS.DE and MIVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGWS.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск
LGWS.DE
MIVA.DE
Сравнение LGWS.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGWS.DE | MIVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.75 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 1.96 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGWS.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.60 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LGWS.DE и MIVA.DE
Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и MIVA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGWS.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -30.57% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -6.94% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -11.02% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -19.69% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -3.21% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -5.64% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.67% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGWS.DE и MIVA.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGWS.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.14% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 7.19% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 8.76% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 10.96% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 12.34% | +5.59% |
Сравнение комиссий LGWS.DE и MIVA.DE
LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGWS.DE и MIVA.DE
Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.07% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGWS.DE and MIVA.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.
LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.23% for MIVA.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и MIVA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор