PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWS.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGWS.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGWS.DE returned 18.49%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LGWS.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGWS.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGWS.DE показывает доходность 7.09%, а H4ZZ.DE немного выше – 7.20%.

LGWS.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.09%
6 месяцев
10.67%
1 год
20.91%
3 года*
18.49%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGWS.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		7.09%37.06%9.12%14.07%9.17%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between LGWS.DE and H4ZZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.88

The correlation between LGWS.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с LGWS.DE:
LGWS.DE с ACWL.LLGWS.DE с VWRD.LLGWS.DE с LYP6.DELGWS.DE с PR1E.DELGWS.DE с LYMS.DELGWS.DE с EUPA.DELGWS.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

LGWS.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWS.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWS.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.98

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.54

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.43

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

4.86

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWS.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWS.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWS.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWS.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.98

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.18

-0.71

Просадки

Сравнение просадок LGWS.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка LGWS.DE за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWS.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGWS.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-16.46%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.94%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-16.46%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.53%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-2.68%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.23%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWS.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) составляет 3.59%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что LGWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGWS.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.93%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.97%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

15.97%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.85%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

15.85%

+2.08%

Сравнение комиссий LGWS.DE и H4ZZ.DE

LGWS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWS.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		3.07%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%

Часто задаваемые вопросы

LGWS.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.

LGWS.DE tracks MSCI EMU Value, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for LGWS.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGWS.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор