PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с EXIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с EXIE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE).

H4ZZ.DE и EXIE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. EXIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и EXIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и EXIE.DE

2026 (YTD)202520242023
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-1.46%22.35%10.99%9.66%
EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc		1.33%20.59%8.32%6.62%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у EXIE.DE с доходностью 1.33%.

H4ZZ.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.40%
1 год
10.54%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXIE.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.97%
С начала года
1.33%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.43%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DEH4ZZ.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с EXIE.DE:
EXIE.DE с EXSA.DEEXIE.DE с LYP6.DEEXIE.DE с VWCE.DEEXIE.DE с ^GSPCEXIE.DE с FBT.LEXIE.DE с GLDEXIE.DE с NQSE.DE

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и EXIE.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXIE.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXIE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. EXIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EXIE.DE
Ранг доходности на риск EXIE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIE.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c EXIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DEEXIE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.95

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.84

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.39

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. EXIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EXIE.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и EXIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DEEXIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.95

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.92

+0.17

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и EXIE.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и EXIE.DE

Ни H4ZZ.DE, ни EXIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и EXIE.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, примерно равная максимальной просадке EXIE.DE в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и EXIE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DEEXIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-16.04%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.58%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-5.52%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.02%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.38%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и EXIE.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEEXIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.67%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.17%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

15.07%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

12.70%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

12.70%

+2.85%