PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с XECT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с XECT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE).

H4ZZ.DE и XECT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XECT.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и XECT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и XECT.DE

2026 (YTD)202520242023
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%22.35%10.99%8.66%
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C		0.50%16.87%7.18%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у XECT.DE с доходностью 0.50%.

H4ZZ.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.87%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XECT.DE

1 день
2.69%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.50%
6 месяцев
5.41%
1 год
11.46%
3 года*
10.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с ASWA.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с XECT.DE:
XECT.DE с GEQT.TOXECT.DE с VA.TOXECT.DE с QQQMXECT.DE с XZHE.DEXECT.DE с XCEU.DEXECT.DE с XUIN.DEXECT.DE с ELFC.DE

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и XECT.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XECT.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. XECT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XECT.DE
Ранг доходности на риск XECT.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XECT.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XECT.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XECT.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XECT.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XECT.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c XECT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DEXECT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.74

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

3.97

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. XECT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XECT.DE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и XECT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DEXECT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.81

+0.29

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и XECT.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и XECT.DE

Ни H4ZZ.DE, ни XECT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и XECT.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, примерно равная максимальной просадке XECT.DE в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и XECT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DEXECT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-16.63%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.33%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.68%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.23%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.99%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и XECT.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) имеют волатильность 6.55% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEXECT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.34%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.70%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.51%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

12.73%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

12.73%

+2.82%