PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с XESD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE).

H4ZZ.DE и XESD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XESD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и XESD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%22.35%10.99%22.53%9.82%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.15%58.73%14.57%26.73%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 2.15%.

H4ZZ.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.87%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XESD.DE

1 день
3.13%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.15%
6 месяцев
15.46%
1 год
38.33%
3 года*
28.09%
5 лет*
19.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с ASWA.DEH4ZZ.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с VUGXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с WTEE.DE

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и XESD.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DEXESD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.07

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.59

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.68

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

12.37

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.07

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.53

+0.57

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и XESD.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и XESD.DE

H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

TTM20252024202320222021202020192018
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.63%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и XESD.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и XESD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-38.77%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.46%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.19%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.47%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.05%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и XESD.DE

Текущая волатильность для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) составляет 6.55%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.30%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.75%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.44%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.55%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

18.78%

-3.23%