График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
H4ZZ.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) показал доход в -0.89% с начала года и 10.87% за последние 12 месяцев.
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении H4ZZ.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 4 окт. 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.70% | 3.33% | -9.26% | 2.93% | -0.89% | ||||||||
| 2025 | 8.50% | 3.42% | -3.70% | -1.20% | 5.38% | -1.10% | 0.52% | 0.53% | 3.31% | 2.61% | 0.36% | 2.27% | 22.35% |
| 2024 | 2.70% | 5.11% | 4.37% | -2.23% | 2.18% | -1.68% | -0.24% | 1.71% | 0.99% | -3.38% | -0.40% | 1.70% | 10.99% |
| 2023 | 9.52% | 1.72% | 2.22% | 1.54% | -2.02% | 4.53% | 1.72% | -3.84% | -2.92% | -2.62% | 8.18% | 3.42% | 22.53% |
| 2022 | 6.41% | -5.11% | -5.65% | 9.19% | 9.78% | -3.84% | 9.82% |
Метрики бенчмарка
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc): годовая альфа составляет 14.66%, бета — 0.33, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 13.07.2022.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.96%) было выше, чем в снижении (60.75%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.66%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 97.96%
- Участие в снижении
- 60.75%
Комиссия
Комиссия H4ZZ.DE составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
H4ZZ.DE имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| H4ZZ.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.43 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.73 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 2.77 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для H4ZZ.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) показал максимальную просадку в 16.46%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) составляет 7.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.46% | 4 мар. 2025 г. | 27 | 9 апр. 2025 г. | 26 | 20 мая 2025 г. | 53 |
| -13.66% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 29 сент. 2022 г. | 30 | 10 нояб. 2022 г. | 62 |
| -10.94% | 26 февр. 2026 г. | 17 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.06% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 27 | 5 дек. 2023 г. | 91 |
| -9.74% | 16 мая 2024 г. | 58 | 5 авг. 2024 г. | 39 | 27 сент. 2024 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...