Сравнение H4ZZ.DE с XDUK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE).
H4ZZ.DE и XDUK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XDUK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZZ.DE и XDUK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и XDUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.89% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
XDUK.DE Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 6.03% | 20.16% | 14.10% | 9.87% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у XDUK.DE с доходностью 6.03%.
H4ZZ.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDUK.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZZ.DE и XDUK.DE
H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDUK.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4ZZ.DE vs. XDUK.DE — Ранг доходности на риск
H4ZZ.DE
XDUK.DE
Сравнение H4ZZ.DE c XDUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZZ.DE | XDUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.30 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.67 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.87 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 11.29 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZZ.DE | XDUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.30 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.43 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между H4ZZ.DE и XDUK.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и XDUK.DE
Ни H4ZZ.DE, ни XDUK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок H4ZZ.DE и XDUK.DE
Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки XDUK.DE в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и XDUK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZZ.DE | XDUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -39.87% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -11.94% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.36% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -6.32% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.98% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZZ.DE и XDUK.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.DE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZZ.DE | XDUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.33% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 8.66% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 15.14% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.01% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.81% | -1.26% |