Сравнение LGVAX с UPDDX
LGVAX (ClearBridge Value Fund Class A) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGVAX charges 1.01%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности LGVAX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGVAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 12.57%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGVAX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | -0.90% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between LGVAX and UPDDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGVAX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
LGVAX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGVAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGVAX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGVAX и UPDDX
Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGVAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -10.36% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -8.75% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.02% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGVAX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGVAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 34.37% | -21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 34.37% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 34.37% | -15.17% |
Сравнение комиссий LGVAX и UPDDX
LGVAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGVAX и UPDDX
Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGVAX ClearBridge Value Fund Class A | 9.78% | 10.76% | 10.83% | 12.64% | 8.49% | 18.44% | 6.01% | 0.54% | 1.86% | 0.50% | 0.93% | 0.39% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGVAX and UPDDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LGVAX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор