PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGVAX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGVAX с IDIVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LGVAX (ClearBridge Value Fund Class A) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LGVAX returned 12.57%/yr vs 11.70%/yr for IDIVX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGVAX charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.

Доходность

Сравнение доходности LGVAX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGVAX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции LGVAX превзошли акции IDIVX по среднегодовой доходности: 12.57% против 11.70% соответственно.

LGVAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.39%
1 год
20.08%
3 года*
16.31%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.57%

IDIVX

1 день
0.09%
1 месяц
1.92%
С начала года
16.37%
6 месяцев
15.23%
1 год
31.89%
3 года*
21.43%
5 лет*
14.65%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGVAX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A		10.02%10.56%15.04%19.69%-6.33%27.81%11.40%27.04%-12.93%14.59%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		16.37%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Correlation

The correlation between LGVAX and IDIVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г.

0.80

The correlation between LGVAX and IDIVX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Fund Class A

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с LGVAX:
LGVAX с LMOIXLGVAX с FLCOXLGVAX с FBLEXLGVAX с HDCTXLGVAX с SWLVXLGVAX с TILVXLGVAX с ACTIX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с BEGIXIDIVX с FSMVXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX

Доходность на риск

LGVAX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGVAX
Ранг доходности на риск LGVAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGVAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGVAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGVAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGVAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGVAXIDIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.14

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.63

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.45

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

23.42

-14.22

LGVAX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGVAX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGVAX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGVAX и IDIVX

Максимальная просадка LGVAX за все время составила -40.40%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGVAX и IDIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGVAXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.40%

-31.64%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-5.72%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-15.37%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-16.34%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

-31.64%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.34%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.35%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.33%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LGVAX и IDIVX

ClearBridge Value Fund Class A (LGVAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что LGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGVAXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.28%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

7.63%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

9.93%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

13.95%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

14.94%

+4.26%

Сравнение комиссий LGVAX и IDIVX

LGVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGVAX и IDIVX

Дивидендная доходность LGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности IDIVX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.32%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
LGVAX
ClearBridge Value Fund Class A		9.78%10.76%10.83%12.64%8.49%18.44%6.01%0.54%1.86%0.50%0.93%0.39%

Часто задаваемые вопросы

LGVAX and IDIVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGVAX has higher volatility (4.15%) compared to IDIVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, LGVAX dropped -40.40% vs IDIVX's -31.64%.

IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGVAX и IDIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор