PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции LGRRX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 15.12% против 16.03% соответственно.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий LGRRX и VIGIX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LGRRX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.80

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.11

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

3.97

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между LGRRX и VIGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и VIGIX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и VIGIX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-56.95%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-16.51%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-35.62%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-35.62%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-13.17%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-16.36%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

4.64%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и VIGIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) составляет 6.47%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.01%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

12.74%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

22.99%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

22.36%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.53%

-0.55%