Сравнение LGRRX с NEFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и NEFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и NEFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у NEFHX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции NEFHX по среднегодовой доходности: 15.12% против 4.77% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и NEFHX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NEFHX в 1.01%.
Доходность на риск
LGRRX vs. NEFHX — Ранг доходности на риск
LGRRX
NEFHX
Сравнение LGRRX c NEFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | NEFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.24 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.67 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.08 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4.47 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.24 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и NEFHX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и NEFHX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности NEFHX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и NEFHX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки NEFHX в -43.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и NEFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -43.09% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -3.34% | -14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -18.10% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -21.84% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | -1.84% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -7.98% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 1.12% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и NEFHX
Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 1.61% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 2.74% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 5.39% | +19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 5.80% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 6.16% | +14.82% |