Сравнение LGRRX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LGRRX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGRRX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -10.99% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, LGRRX показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции LGRRX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 15.20% против 18.35% соответственно.
LGRRX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 15.20%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGRRX и JLGMX
LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
LGRRX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
LGRRX
JLGMX
Сравнение LGRRX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRRX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.87 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.61 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRRX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между LGRRX и JLGMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRRX и JLGMX
Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.81% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок LGRRX и JLGMX
Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGRRX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -31.82% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -16.73% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -31.13% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -31.82% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -13.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -5.83% | -15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 5.57% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRRX и JLGMX
Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.55% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGRRX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.50% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 12.58% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 21.16% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 20.25% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.54% | -0.56% |