PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-9.97%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, LGRRX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий LGRRX и GQEPX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

LGRRX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.43

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.66

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.74

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

1.86

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.75

-0.40

Корреляция

Корреляция между LGRRX и GQEPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и GQEPX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и GQEPX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-28.45%

-36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-8.34%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-20.49%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-6.50%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-5.75%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.49%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и GQEPX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

2.77%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

7.29%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

12.41%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

15.87%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

18.85%

+2.13%