PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGRRX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и EFCNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
EFCNX
Emerald Insights Fund
0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LGRRX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.12% против 16.72% соответственно.


LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Growth Fund

Emerald Insights Fund

Сравнение комиссий LGRRX и EFCNX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.


Доходность на риск

LGRRX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина

EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGRRXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.43

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.41

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.84

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.87

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

3.10

-3.53

LGRRX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGRRXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.43

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между LGRRX и EFCNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и EFCNX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
EFCNX
Emerald Insights Fund
8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и EFCNX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и EFCNX.


Загрузка...

Показатели просадок


LGRRXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-38.34%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-14.32%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-38.34%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-38.34%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

0.00%

-14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-8.74%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

7.45%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и EFCNX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGRRXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

0.00%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

5.20%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

22.14%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

23.15%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.85%

-1.87%