PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с QARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LGRO is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 26.25% for QARP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 11.32%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
0.89%
1 месяц
2.56%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.25%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и QARP

2026 (YTD)202520242023
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%23.95%11.74%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		11.32%13.99%18.94%6.45%

Correlation

The correlation between LGRO and QARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between LGRO and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGRO и QARP

Секторы
LGRO
QARP

Технологии

48.1%
21.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%
13.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
14.7%

Финансовые услуги

9.1%
9.9%

Здравоохранение

8.1%
11.3%

Промышленность

3.0%
9.0%

Энергетика

2.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
10.5%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

LGRO
48.1%
QARP
21.9%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
QARP
13.2%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
QARP
14.7%

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
QARP
9.9%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
QARP
11.3%

Промышленность

LGRO
3.0%
QARP
9.0%

Энергетика

LGRO
2.2%
QARP
6.5%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
QARP
10.5%

Сырьевые материалы

LGRO

-

QARP
2.1%

Недвижимость

LGRO

-

QARP
0.6%

Коммунальные услуги

LGRO

-

QARP
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

LGRO vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.54

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.61

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.63

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

16.57

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROQARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.54

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.73

+0.46

Просадки

Сравнение просадок LGRO и QARP

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-35.44%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-7.26%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.10%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.44%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.59%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и QARP

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что LGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.27%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

7.75%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

10.38%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

15.51%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.65%

-0.36%

Сравнение комиссий LGRO и QARP

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и QARP

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and QARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRO has higher volatility (4.01%) compared to QARP (2.27%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs QARP's -35.44%.

On 1-year performance, QARP leads with 26.25% vs 25.66% for LGRO. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QARP has performed better with a 26.25% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for LGRO.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.32% for LGRO.

They also come from different issuers: ALPS and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор