Сравнение LGRO с FITZ
LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности LGRO и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGRO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGRO и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | 1.59% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between LGRO and FITZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGRO vs. FITZ — Ранг доходности на риск
LGRO
FITZ
Сравнение LGRO c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGRO | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGRO | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | -7.29 | +8.48 |
Просадки
Сравнение просадок LGRO и FITZ
Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGRO | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.26% | -1.97% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.97% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -1.08% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGRO и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGRO | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 8.74% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 8.74% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 8.74% | +10.55% |
Сравнение комиссий LGRO и FITZ
LGRO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGRO и FITZ
Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF | 0.32% | 0.31% | 0.39% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
LGRO and FITZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGRO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGRO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
LGRO has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: ALPS and Nicholas. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для LGRO и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор