PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRO с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRO с CCNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRO (Level Four Large Cap Growth Active ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - LGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ALPS, while CCNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, LGRO returned 25.66% vs 69.09% for CCNR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LGRO charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности LGRO и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 27.07%.

LGRO

1 день
0.41%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.56%
1 год
25.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRO и CCNR

2026 (YTD)20252024
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		8.22%18.15%9.89%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%

Correlation

The correlation between LGRO and CCNR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов LGRO и CCNR

Секторы
LGRO
CCNR

Технологии

48.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Финансовые услуги

9.1%
0.6%

Здравоохранение

8.1%

-

Промышленность

3.0%
7.5%

Энергетика

2.2%
38.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
8.5%

Сырьевые материалы

-

31.6%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

8.5%

Технологии

LGRO
48.1%
CCNR
4.3%

Потребительский циклический сектор

LGRO
14.4%
CCNR
1.0%

Коммуникационные услуги

LGRO
13.4%
CCNR

-

Финансовые услуги

LGRO
9.1%
CCNR
0.6%

Здравоохранение

LGRO
8.1%
CCNR

-

Промышленность

LGRO
3.0%
CCNR
7.5%

Энергетика

LGRO
2.2%
CCNR
38.0%

Потребительский защитный сектор

LGRO
1.8%
CCNR
8.5%

Сырьевые материалы

LGRO

-

CCNR
31.6%

Недвижимость

LGRO

-

CCNR
0.5%

Коммунальные услуги

LGRO

-

CCNR
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Level Four Large Cap Growth Active ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с LGRO:
LGRO с SPMOLGRO с SCHGLGRO с DGROLGRO с VUGLGRO с OEFALGRO с MOATLGRO с QQQ
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с URNMCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFA

Доходность на риск

LGRO vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRO
Ранг доходности на риск LGRO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRO c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGROCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.92

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.75

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

10.73

-9.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

34.92

-29.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRO vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа CCNR равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRO и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGROCCNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.92

-2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.66

-0.47

Просадки

Сравнение просадок LGRO и CCNR

Максимальная просадка LGRO за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRO и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGROCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-20.06%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-6.47%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.21%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.56%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.98%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRO и CCNR

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеют волатильность 4.01% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGROCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.18%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

12.76%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

17.72%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

19.83%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.83%

-0.54%

Сравнение комиссий LGRO и CCNR

LGRO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRO и CCNR

Дивидендная доходность LGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CCNR в 2.74%

ПозицияTTM202520242023
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF		0.32%0.31%0.39%0.26%

Часто задаваемые вопросы

LGRO and CCNR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCNR has higher volatility (4.18%) compared to LGRO (4.01%). In terms of maximum drawdown, LGRO dropped -23.26% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 25.66% for LGRO. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LGRO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for LGRO.

CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.32% for LGRO.

LGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while CCNR is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.50% for LGRO and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRO и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор